AURUM — Panel de Trading

Resumen general

Sin datos aún

Capital

—

Poder Real

—

Resultado Flotante

—

Reservas

—

Tributos Retirados

$0.00

+ Registrar

Operaciones

—

Win rate

—

Factor de Destrucción

—

Ratio R:B

—

Resultado Neto

—

Sangría Máxima

—

Mejor Sesión

—

Curva de Poder

Resultado por Mes

Últimas Operaciones

Par	Dirección	Sesión	Vol.	Entrada	Salida	Resultado	% Cuenta	Fecha

📅 Calendario de Operaciones

Resultado día a día

—

Selecciona un mes con tradings registrados

Registro de Operaciones

#	Par	Dir.	Sesión	Vol.	Entrada	Salida	Resultado	% Cuenta	Comisión	Duración	Fecha	Nota

📝 Bitácora de Trading

Cada operación documentada — cada lección anotada

🕐 Sesiones de mercado

¿En qué sesión rindes mejor?

Win Rate por Sesión

Días de Mayor Operación

Win rate por día de la semana

🎯 Estrategias & Tipos de Entrada

¿Qué estrategia funciona mejor?

ESTRATEGIAS (SETUPS)

TIPOS DE ENTRADA

Win Rate por Estrategia

Win Rate por Tipo de Entrada

📈 Proyecciones

Proyecciones basadas en tu historial real

Capital inicial ($)

Riesgo por operación (% del capital)

Operaciones a simular

Meta de capital ($)

Ruina si cae a

Modelo

Interés compuesto

⚖️ Veredicto

Monte Carlo — 2,000 escenarios posibles (abanico de percentiles)

Drawdown máximo esperado — lo que de verdad mata cuentas

Tu distribución real de resultados (% por trade)

🎲 ¿Tu ventaja es real o es suerte?

🛡 Métricas de riesgo

Resultado por Instrumento

🧮 Matemática del sistema

Esperanza, varianza y supervivencia — lo que decide si ganas, más allá del setup

🚦 Semáforo del sistema — diagnóstico automático

Umbrales tomados de la hoja Métricas Avanzadas de tu Excel. La expectativa se evalúa en R (múltiplos de tu pérdida media) y no en dólares, para que el diagnóstico no dependa del tamaño de la cuenta. El win rate se juzga contra tu punto de equilibrio, no contra un 40% genérico.

⚖ No existe la estrategia perfecta — la frontera win rate ↔ R

🎲 Varianza — qué racha de pérdidas es perfectamente normal

🧠 Falacia del jugador — ¿subes el tamaño después de perder?

📏 Tamaño de muestra — ¿ya sabes algo o todavía es ruido?

🕳 Lo que cuesta recuperar un drawdown

💸 El peaje — cuánto se llevan comisión y swap

⚖ Calculadora de posición

Calcula tu tamaño de posición antes de entrar

TAMAÑO DE POSICIÓN

Capital ($)

% de Riesgo

Stop Loss (pips)

Lotes

—

Riesgo: $—

Instrumento

Take Profit (pips)

Ratio R:B calculado

Ganancia potencial

—

Si el modelo favorece

💸 TRIBUTOS AL REINO (RETIROS)

🧪 Laboratorio Algorítmico

Modelos matemáticos listos para probar — Nasdaq y Oro

1 · Campo de pruebas — ¿de dónde saco los precios?

Fuente

Instrumento

Temporalidad

Nº de velas

Archivo CSV

2 · El modelo — ¿qué idea quiero probar?

Estrategia

Dirección

Costo por operación (%)

Datos de prueba (out-of-sample)

Curva de capital — dorado = entrenamiento · azul = prueba real (nunca vista)

⚖️ Veredicto honesto

3 · Mapa de parámetros — ¿es una isla o un pico solitario?

Cada celda es una combinación de parámetros. Buscas zonas verdes amplias (la idea funciona en un rango). Si solo hay un cuadrito verde rodeado de rojo, eso es casualidad: en real no se repite.

4 · Test contra el azar — ¿le gana a tirar una moneda?

Corre tu estrategia sobre 200 mercados falsos con la misma volatilidad que el real. Si tu resultado no destaca sobre ellos, no tienes nada.

🏛 Derivados · Black-Scholes, Griegas y Monte Carlo

Los 3 programas de formación, vueltos laboratorio · XAU/USD

Esto es un laboratorio para aprender, no para operar. Tu bróker de MT5 opera CFDs, no opciones — no vas a poder ejecutar nada de esta pantalla en tu cuenta. Las dos excepciones que sí aplican a tu trading real son el simulador GBM y el VaR: esos no tienen nada que ver con opciones.

La posición — mueve cualquier número y todo se recalcula

Spot — oro ahora ($)

Strike ($)

Días al vencimiento

Volatilidad σ (%)

Tasa r (%)

Carry / lease q (%)

Tipo

Contrato (oz)

Qué significa cada griega para ESTA posición

Las griegas contra el spot — la línea punteada es tu strike

Contra el tiempo — mira qué pasa cerca del vencimiento

Ganancia/pérdida al vencimiento vs. hoy

📢 Volatilidad implícita — qué te está diciendo el mercado

Al revés que arriba: pones el precio al que se cotiza la opción y el modelo despeja qué volatilidad está asumiendo el mercado. Es la única variable de Black-Scholes que no se observa — por eso los operadores no cotizan precios, cotizan volatilidad.

Precio de mercado de la opción ($)

🎲 Monte Carlo — simular el oro con Movimiento Browniano (GBM)

Nº de simulaciones

Pasos por trayectoria

Reducción de varianza

Convergencia — cómo Monte Carlo persigue a Black-Scholes

El error cae con 1/√N: para 10 veces más precisión necesitas 100 veces más simulaciones. Por eso existen las técnicas de reducción de varianza.

🧬 Exóticas — donde Black-Scholes ya no sirve y Monte Carlo brilla

Estas opciones dependen del camino que tomó el precio, no solo de dónde terminó. No tienen fórmula cerrada: solo se pueden simular.

Barrera ($)

Tipo de barrera

🛡 Value at Risk — esta sección SÍ aplica a tu trading real de CFDs

Onzas de oro en posición

Horizonte (días)

Confianza

⚖️ Simulador de Delta Hedge — el Ejemplo 3 de tu PDF, en vivo

Vendes la opción y te cubres comprando oro según el Delta, rebalanceando cada día. En teoría el hedge es perfecto. En la práctica pierdes por Gamma (el Delta cambia entre rebalanceos) y por costos. Esto te muestra cuánto.

Rebalanceos

Costo por rebalanceo (%)